Stability of alternating direction implicit schemes with application to financial option pricing equations

Datum: 24 januari 2014

Locatie: UAntwerpen - Campus Middelheim - Lokaal A.143 - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen

Tijdstip: 14 uur

Organisatie / co-organisatie: Faculteit Wetenschappen -Departement Wiskunde-Informatica

Promovendus: Chittaranjan Mishra

Promotor: Prof. dr. Karel in 't Hout

Korte beschrijving: Doctoraatsverdediging Chittaranjan Mishra - Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde/Informatica

Abstract: In de hedendaagse financiële wereld worden de prijzen van financiële producten zoals opties vaak gemodelleerd door meerdimensionale tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen. Het efficiënt en stabiel oplossen van deze vergelijkingen is in de praktijk van cruciaal belang. In dit proefschrift is onderzoek verricht naar de moderne klasse van Alternating Direction Implicit (ADI) methoden. Belangrijke nieuwe stabiliteitsresultaten zijn bewezen en de effectiviteit van deze methoden is aangetoond in actuele financiële toepassingen.