Actuariële modellen

Studiegidsnr:2001WETACM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Adrien Lebègue

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De inhoud is complementair aan het opleidingsonderdeel "Wiskundige modellen in de economie" dat in de bachelor wordt gedoceerd . Het opleidingsonderdeel "Actuariële modellen" is opgebouwd rond 3 grote thema's, nl. risicomaten (definities, eigenschappen, VaR, Tail-VaR, coherente risicomaten), ordenen van risico's (stochastische dominanite, stoploss orde, convexe orde, eigenschappen) en copula's (theorema van Sklar, bivariate copula's, archimedische copula's, eigenschappen, concordantiematen).

De helft van de collegetijd wordt gebruikt om deze onderwerpen aan te brengen via een combinatie van hoorcolleges, zelfstudie en oefeningensessies. Daarna worden wetenschappelijke artikels gelezen; deze worden aangebracht door de docent, door de studenten individueel voorbereid en daarna in de volledige groep behandeld vertrekkend van presentaties door studenten.