Eindige differentie methoden en financiële wiskunde

Studiegidsnr:2001WETEDM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Karel In't Hout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus zullen numerieke processen worden behandeld voor tijdsafhankelijke convectie-diffusievergelijkingen zoals deze in de financiële wiskunde optreden, bijv. de Black-Scholes vergelijking. We beschouwen de methode der lijnen, waarbij de partiële differentiaalvergelijking eerst in de plaatsvariabele wordt gediscretiseerd met eindige differentie methoden. Het verkregen stelsel van gewone differentiaalvergelijkingen wordt vervolgens in de tijd gediscretiseerd. Belangrijke eigenschappen als stabiliteit, consistentie en convergentie van de discretisatiemethoden zullen worden behandeld. Praktische ervaring met de numerieke technieken zal worden opgedaan via het softwarepakket Matlab.