Financiële wiskunde

Studiegidsnr:2001WETFWI
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Xavier De Scheemaekere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Een eerste hoofdstuk introduceert  de definitie van een afgeleid financieel product en geeft een overzicht van de voornaamste soorten van afgeleide financiële afgeleide producten. In een volgend hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op ' Opties'. De terminologie ivm deze derivaten wordt ingeleid en de begrippen Europese call en put worden uitgediept en enkele belangrijke optiestrategieën worden aangebracht. Deze topics vormen een introductie tot wat het belangrijkste deel van deze cursus moet vormen : de afleiding van de Black-Scholes formule voor de Europese call optie. Er bestaan verschillende mathematische afleidingen voor de BS- formule. Twee methoden worden er in de colleges behandeld: een eerste via equivalente martingalen en een tweede via een risicovrije portefeuille. Verder worden er enkele belangrijke opties bestudeerd zoals Amerikaanse opties, Barrier opties, Compound opties alsook de 'Greeks'.