Financiƫle wiskunde

Studiegidsnr:2001WETFWI
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Xavier De Scheemaekere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus is een inleiding tot wiskundige financiën, d.w.z. tot kwantitatieve concepten en modellen in financiën, evenals tot financiële wiskunde, d.w.z. de wiskundige concepten die gebruikt worden in kwantitatieve financiën en kwantitatief risicobeheer. We zullen ook bespreken hoe deze modellen in de praktijk worden geïmplementeerd (numerieke implementatie en kalibratie). De primaire focus van deze cursus is theoretisch. Nochtans is het essentieel om te begrijpen hoe de concepten zich vertalen in code wanneer ze in de praktijk worden gebruikt.

De verschillende hoofdstukken van de cursus hebben betrekking tot risico, arbitrage, discrete tijd modellen, Brownse beweging, stochastische calculus, PDE-benadering, risico-neutraliteit en martingales, verandering van numeraire, lokale volatiliteit, stochastische volatiliteit en energiederivaten.