Gevorderde stochastische processen

Studiegidsnr:2001WETGSP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Van Casteren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende onderwerpen worden besproken:

- Gauss-processen: de Brownse beweging als een Gauss-proces.
- Markow-processen: de Brownse beweging en het Poisson-proces als Markov processen.
- De Brownse beweging als een martingaal: stochastische integralen.
- De formule van Itö.

- Toepassingen op (stochastische) differentiaalvergelijkingen.
- Continuïteitseigenschappen van processen.
- De Brownse beweging als een 'Random walk' (indien de tijd het toelaat).

Er zijn nota's beschikbaar. Deze zullen nog aangevuld worden.